研究兴趣

金融工程；风险管理；金融衍生品市场；债券市场

论文发表

1. Bing Dong, Wei Xu, Zhenyu Cui. Joint Implied Willow Tree: An Approach for Joint S&P 500/VIX Calibration, Journal of Futures Markets, 2025, 45(6): 547-568. 

2. Bing Dong, Wei Xu, Zhenyu Cui. Implied Willow Tree, Journal of Derivatives, Summer 2024,  31(4): 44-74. 

3. Bing Dong, Wei Xu, Guangguang Wang. Evaluating Credit Valuation Adjustment with Wrong Way Risk for Bermudan Options, Journal of Computational Finance, 2023, 27(3): 115-155.

4. 董冰, 汪一帆, 钟辉勇. 基于柳树法在跳扩散模型下的障碍期权定价与动态对冲, 系统科学与数学, 2023, 43(8): 2033-2044. 

5. Bing Dong, Jindong Wang, Wei Xu. Risk Metrics Evaluation for Variable Annuity with Various Guaranteed Benefits, Journal of Derivatives, 2020, 28(2): 59-79. 

6. Bing Dong, Wei Xu, Aleksandar Sevic, Zeljko Sevic. Efficient Willow Tree Method for Variable Annuities Valuation and Risk Management, International Review of Financial Analysis, 2020, 68(2020): 101429. 

7. Bing Dong, Wei Xu, Yue Kuen Kwok. Willow Tree Algorithms for Pricing Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under Jump-diffusion and CEV Models, Quantitative Finance, 2019, 19(10): 1741-1761. 

8. 董冰, 许威. 含有多种最低利益保证的变额年金定价, 同济大学学报（自然科学版）, 2019, 47(9):1375-1382. 

学术专著

董冰, 许威. 变额年金定价与风险度量计算方法研究, 中国金融出版社, 2021.

科研项目

1. 国家自然科学基金青年科学基金项目，无模型假设下数据驱动的衍生品定价及其风险管理研究（72001132），2021.01-2023.12，主持，已结项；

2. 上海市教育委员会“晨光计划”项目，数据驱动下基于柳树法的衍生品定价与风险度量及其应用研究（20CG62），2021.01-2023.12，主持，已结项；

3. 国家社会科学基金项目一般项目, 科创金融背景下发展中国高收益债券的债市改革研究（23BJY228），2023-2026，参与，在研；

4. 上海市哲学社会科学规划课题，央地关系与地方政府债券的发行定价研究（2022ZJB011），2022-2024，参与，在研。