研究方向：
波动率建模；模型平均；机器学习方法
发表文章：
[1] 邱越、谢天. 《探索加密货币波动率预测中的模型不确定性问题：log转换、时区采样、以及模型设定》. 系统科学与数学, 2024, 44(3): 824-844. （CSCD核心期刊，第一作者）
[2] Yue Qiu#, Tian Xie, Wenjing Xie*, and Xiangzhong Zheng (2023): “Federal Policy Announcements and Capital Reallocation: Insights from Inflow and Outflow Trends in the US.”, Journal of International Money and Finance, 139: 102936. (SSCI1区期刊，国际2类I，第一作者)
[3]Yue Qiu#* and Yuchen Zheng (2023): ``Improving box office projections through sentiment analysis: Insights from regularization-based forecast combinations.'', Economic Modelling, 125: 106349. (SSCI1区期刊，第一和通讯作者)
[4] Yue Qiu#, Tian Xie*, Jun Yu and Qiankun Zhou (2022): ``Forecasting Equity Index Volatility by Measuring the Linkage among Component Stocks.'', Journal of Financial Econometrics, 20(1): 160-186.(SSCI 2区期刊，国际2类II, 第一作者)
[5] Yue Qiu#, Tian Xie and Yu Ren* (2022): “Global Factors and Stock Market Integration.”, International Review of Economics and Finance, 80: 526-551. (SSCI 1区期刊，第一作者)
[6] Yue Qiu#, Zongrun Wang, Tian Xie and Xinyu Zhang* (2021): “Forecasting Bitcoin Realized Volatility by Exploiting Measurement Error under Model Uncertainty.'' Journal of Empirical Finance, 62: 179-201. (SSCI 2区国际2类II 期刊，第一作者)
[7] Yue Qiu#, YifanWang, Tian Xie* (2021): “Forecasting Bitcoin Realized Volatility by Measuring the Spillover Effect Among Cryptocurrencies.” Economics Letters, 208: 110092. (SSCI 2区期刊，第一作者)
[8] Yue Qiu (2021): “Complete Subset Least Squares Support Vector Regression.” Economics Letters, 200: 109737. (SSCI 2区期刊，独立作者)
[9] Yue Qiu (2020): “Forecasting the Consumer Confidence Index with tree-based MIDAS regressions.” Economic Modelling, 91: 247-256. (SSCI 1区期刊，独立作者)
[10] Yue Qiu#, Yu Ren* and Tian Xie (2019): “Weighing the Asset Pricing Factors: A Least Square Model Averaging Approach.” Quantitative Finance, 19(10): 1673-1687. (SSCI 2区期刊，第一作者)
[11] Yue Qiu#, Xinyu Zhang*, Tian Xie, and Shangwei Zhao (2019): “Versatile HAR Model for Realized Volatility: A Least Square Model Averaging Perspective.” Journal of Management Science and Engineering (管理科学学报-英文版), 4(1): 55-73. （自科基金A类核心，第一作者）
[12] Yue Qiu# and Tian Xie* (2018): “Forecasting Foreign Exchange Realized Volatility: A Least Square Model Averaging Approach”, Journal of Systems Science and Mathematical Science(系统科学与数学), 38(6): 725-744. （CSCD核心期刊，第一作者）
学术会议(论文录用并报告)：
2024年6月，2024 Asian Meeting of the Econometric Society，杭州，中国
2024年6月，IAAE 2024 Annual Conference，厦门，中国
2023年7月，西安交通大学模型平均、预测理论与机器学习前沿学术会议，西安，中国
2021年7月，浙江大学数字金融国际研讨会，杭州，中国
2021年7月，2021年厦门大学计量经济和大数据研讨会，厦门，中国
2019年10月，2019年中国金融学年会，杭州，中国
2018年7月, International Conference on Economic Theory and Applications，成都，中国
2017年12月，2017年厦门大学金融工程与量化金融会议，厦门，中国
2017年9月，IFABS Asia 2017 University of Nottingham 1st Tri-Campus Conference，宁波，中国
研究项目：
[1]主持2024年度教育部社会科学司规划基金项目《高频金融数据瞬时波动率的建模预测与统计推断研究》(24YJA790052)，在研
[2]主持2020年度国家自然科学基金青年项目《基于频率模型平均的机器学习方法及其在宏观经济预测中的应用研究》(72003122),结题
[3]主持2020年度上海市哲学社会科学规划一般项目《机器学习方法视角下的宏观经济预测研究及相关应用》(2020BJB026)，结题
[4]参与2023年度教育部社会科学司规划基金项目《社会保障制度城乡融合对居民幸福感的影响及推进路径研究》(23YJA790010)，参与
[5]参与2022年度国家自然科学基金面上项目《精准医疗的稳健统计建模及其应用》(12271343)，参与
[6]参与2017年度国家自然科学基金青年项目《大数据环境下模型平均法对金融市场波动率预测的影响研究》(71701175)，结题
[7]参与2017年度教育部人文社会科学研究青年项目《稳健异质自回归法对金融市场波动率预测的影响》(17YJC790174)，结题
