【2019上海对外经贸大学暑期学校简报】——宏观经济政策评估的计量经济学方法与应用(2)

发布日期:2019-09-06本条信息已被查看了 148

2019812日下午,厦门大学方颖教授继续为上海“应用微观计量经济学”暑期学校学员们带来精彩的讲座。讲座分为两个部分:第一部分在上一讲的基础上继续讲授动态面板数据模型;第二部分分享如何通过计量经济学训练提升实证研究能力。

 方教授首先将动态面板数据模型拓展到有外生或前定解释变量的情形。解释变量的选取和分类(外生还是前定变量)应基于经济理论,而最终的选择又会影响矩条件进而回归结果,因此需要非常谨慎。在确定解释变量类型之后,同样可以使用差分广义矩估计或者系统广义矩估计方法进行回归分析。值得注意的是,虽然广义矩估计是当前应用最广泛的动态面板数据模型估计方法,但如果存在弱工具变量问题将非常不可靠。方教授指出,此时极大似然法的估计效果显著更好。该方法的难点在于如何处理第一期残差的均值。

 在短暂休息之后,方教授阐述了计量经济学学习与实证研究能力的关系。结合四个研究实例,他认为严格的计量经济学训练至少可以从寻找研究课题、挖掘创新型贡献、选择计量模型、解释计量模型结果和设计稳健性检验等五个方面提升实证研究水平。

 最后,方教授和学员就动态面板数据模型和实证研究要点进行了充分的互动。报告在与会师生热烈的掌声中圆满结束。


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